Optioner Pris Calculator

Lageroptionsräknare. Detta alternativ för kalkylatormodeller innebär implicit volatilitet baserat på marknadspriset för ett alternativ och återspeglar marknadens syn på framtida volatilitet i börsen. Observera att denna modell förutsätter europeiska stilalternativ, vilket inte medför någon premie för tidigt utnyttjande av alternativet. Bestämmer Alternativa implicerade volatilitet och alternativ greker inklusive delta, gamma, theta, vega och rho Dessa är nyckelvärden som används i alla volatilitetshandelstekniker. Cox-Ross-Rubenstein greeks Calculator-modellerna medförde volatilitet baserat på marknadspriset på ett alternativ och återspeglar Marknadens syn på framtida volatilitet i aktiekursen Denna räknemaskin bestämmer implicit volatilitet av amerikanska stilalternativ som möjliggör tidig utövning av alternativet. Det kan också användas med europeisk stil. Alternativet returnerar också alternativ grekerna inklusive delta, gamma, theta, vega och rho. Denna räknemaskin bestämmer alternativen Call and Put-alternativ med hjälp av Cox-Ross-Rubenstien-modellen för europeiska och amerikanska stilalternativ, Och Black Scholes-modellen för europeiska stilalternativ Med hjälp av denna räknare kan du avgöra om alternativen är rimligt prissatta utifrån din volatilitetsprognos. Denna räknare kan användas för att bestämma sannolikheten att ett lager någonsin kommer att bryta över och eller lägre prisgränser under tiden specificerad De flesta andra alternativ sannolikhetsräknare beräknar endast sannolikheten vid valperiodens utgång För att hantera en alternativposition i realtid måste du veta sannolikheten att priset träffar dina övre och nedre prisgränser när som helst medan du håller positionen. 5 alternativ aktiepositioner, nuvarande pris, volatilitetsmål och målprocent vinst Beräknaren bestämmer sannolikheten med Monte Carlo-modellering för att erhålla ditt vinstmål och avbildar priset mot vinstgrafen för positionen Beräknar också nuvarande underförstådda volatiliteter av alternativen i positionen Och din upp och ner sida bryt-jämn poäng Du bör använda denna räknare när volatilitet handel innan du någonsin lägger en order Om det berättar att din sannolikhet är låg, då är det en handel du borde glömma. Den här täckta räknemaskinen ger information om avkastning och sannolikhet för att uppnå dessa avkastningar. Med hanteringsdelen kan du testa avkastningen om Positionen stängs eller rullas in till ett annat alternativ Med dessa verktyg kan du ange de bästa positionerna och maximera avkastningen samtidigt som risk minimeras. Denna räknare bestämmer den implicita utdelningen baserat på förhållandet mellan nuvarande Put and Call-priser. Om alternativen är rimligt prissatta, gäller följande Ekvation gäller. call pris slumppris - aktiekurs - sätta prisutdelning - bärande kostnad 0.Om denna ekvation inte är nöjd, är omvandlingsarbitrage som resulterar i riskfri vinst möjlig. Om inte riskfri vinst kan realiseras kan denna ekvation används för att bestämma den implicita utdelningen baserat på nuvarande optionspriser. Utestående Options Pricing. You kan ha haft framgång att slå marknaden med tra ding lager med en disciplinerad process som förutser ett bra drag antingen upp eller ner Många handlare har också fått förtroendet för att tjäna pengar på aktiemarknaden genom att identifiera ett eller två bra lager som kan göra ett stort drag snart men om du inte vet hur för att dra nytta av den rörelsen kan du vara kvar i dammet Om det låter som om du kanske är det dags att överväga att använda alternativ för att spela ditt nästa drag. Den här artikeln kommer att undersöka några enkla faktorer som du måste överväga om du planerar att handla alternativ för att dra nytta av aktierörelser. Optionsprissättning Innan vi går in i handelsalternativen bör investerare ha en bra förståelse för de faktorer som bestämmer värdet av ett alternativ. Dessa inkluderar nuvarande aktiekurs, det inneboende värdet till utgångsdatum eller tidsvärdevolatilitet räntesatser och kontantutdelningar betalda Om du inte vet om dessa byggstenar, kolla in våra alternativ Grundval och alternativprissättning. Det finns flera alternativ pric ing modeller som använder dessa parametrar för att bestämma det rimliga marknadsvärdet av alternativet av dessa är black-scholes-modellen den mest använda på många sätt alternativen är precis som alla andra investeringar i att du behöver förstå vad som bestämmer deras pris i order att använda dem för att dra nytta av flyttar marknaden. Main Drivers of Option s Pris Låt oss börja med de primära drivkrafterna för priset på ett alternativ nuvarande aktiekurs, inneboende värde, tid till utgångsdatum eller tidsvärde och volatilitet Den nuvarande aktiekursen är ganska uppenbar Förflyttningen av aktiekursen upp eller ner har en direkt - men inte lika stor effekt - på priset på optionen. När priset på ett lager stiger, desto sannolikt kommer priset på en köpoption att stiga Och priset på en säljoption kommer att falla Om aktiekursen går ner, kommer det omvända sannolikt att hända med priset på samtal och satser. För relaterad läsning, se ESOs Använda Black-Scholes Model. Intrinsic Value Intrinsic-värdet är värde att ett visst alternativ skulle ha om det utövades idag I grund och botten är det inneboende värdet det belopp med vilket lösenpriset för ett alternativ är i pengarna. Det är den del av ett alternativs pris som inte går förlorat på grund av tidens gång Följande ekvationer kan användas för att beräkna det inneboende värdet av ett samtal eller köpoption. Call Options Intrinsic Value Underliggande Aktiens Aktuella Pris Call Strike Price. Put Alternativ Intrinsic Value Put Strike Price Underliggande Aktiens Aktuella Price. The inneboende värde av ett alternativ återspeglar den effektiva ekonomiska fördelen som skulle härröra från den omedelbara utövandet av det alternativet. Det är i grunden ett alternativ s minimivärde. Valutaväxling på pengarna eller ut av pengarna har inget inneboende värde. Till exempel, säg att General Electric GE-aktien är säljer på 34 80 GE 30-köpoptionen skulle ha ett inneboende värde på 4 80 34 80 30 4 80, eftersom optionsinnehavaren kan utöva sitt alternativ att köpa GE-aktier vid 30 och sedan vända och automatiskt Sälja dem på marknaden för 34 80 - en vinst på 4 80 I ett annat exempel skulle GE 35-alternativet ha ett inneboende värde av noll 34 80 35 - 0 20 eftersom det inneboende värdet inte kan vara negativt. Det är också viktigt att notera det inneboende värdet fungerar också på samma sätt för ett säljalternativ. Exempelvis skulle ett GE 30-säljalternativ ha ett inneboende värde av noll 30 34 80 - 4 80, eftersom det inneboende värdet inte kan vara negativt. Å andra sidan, en GE 35-sättning alternativet skulle ha ett inneboende värde av 0 20 35 34 80 0 20.Tidvärde Valet av alternativ är det belopp med vilket priset för något alternativ överstiger det inneboende värdet. Det är direkt relaterat till hur mycket tid ett alternativ har tills det löper ut såväl som volatiliteten hos aktien Formeln för att beräkna tidsvärdet för ett alternativ är. Tidvärde Alternativ Pris Intrinsiskt värde. Ju längre tid ett alternativ har tills det löper ut, desto större är risken att det kommer att hamna i pengarna Tiden Komponent av ett alternativ förlorar exponentiellt Den faktiska d utlösning av tidsvärdet för ett alternativ är en ganska komplicerad ekvation Som en allmän regel kommer ett alternativ att förlora en tredjedel av dess värde under den första halvan av sitt liv och två tredjedelar under den andra halvan av sitt liv Detta är en viktig Konceptet för värdepappersinvesterare eftersom ju närmare du kommer till utgången, desto mer av ett drag i den underliggande säkerheten behövs för att påverka priset på alternativet. Tidvärde kallas ofta extrinsiskt värde. Läs mer om betydelsen av tidsvärde. Tidsvärdet är i grunden det riskpremie som optionen säljaren behöver för att ge köparen rätt att köpa sälja beståndet fram till det datum som optionen löper ut. Det är som ett försäkringspremie av alternativet ju högre risken är desto högre är kostnaden för köp alternativet. Se igen på exemplet ovan, om GE handlar 34 34 och månad till utgångsdatum GE 30 köpoption handlas till 5, är tidvärdet för alternativet 0 20 5 00 - 4 80 0 20 Under tiden handlade GE med 34 80 a GE 30 köpoptionshandel till 6 85 med nio månader till utgången har ett tidvärde på 2 05 6 85 - 4 80 2 05 Observera att det inneboende värdet är samma och all skillnad i priset på samma aktiekursalternativ är tidsvärde. Ett alternativ s tidvärde är också starkt beroende av volatiliteten genom att marknaden förväntar sig att aktien kommer att visas fram till utgången. För aktier där marknaden inte förväntar sig att beståndet kommer att flytta mycket kommer alternativets tidvärde att vara relativt lågt Det motsatta gäller för mer volatila aktier eller de som har en hög beta som huvudsakligen beror på osäkerheten om aktiekursen innan optionen löper ut. I tabellen nedan kan du se GE-exemplet som redan har diskuterats. Det visar handelspriset GE, flera strejkpriser och inneboende och tidvärden för samtals - och säljalternativ. Allmänt Electric betraktas som ett lager med låg volatilitet med ett beta på 0 49 för detta exempel. Inc AMZN är ett mycket mer flyktigt lager med en beta av 3 47 se Figur 2 Jämför GE 35-alternativet med nio månader till utgången med AMZN 40-valet med nio månader till utgången GE har bara 0 20 att flytta upp innan det är på pengarna, medan AMZN har 1 30 för att flytta upp innan det är på pengarna. Valet av dessa alternativ är 3 70 för GE och 7 50 för AMZN, vilket indikerar ett betydande bidrag på AMZN-alternativet på grund av den flyktiga karaktären hos AMZN stock. Figure 2 AMZN. This gör - ett alternativ säljar GE kommer inte att förvänta sig att få en betydande premie eftersom köparna inte förväntar sig att aktiekursen går för mycket. Å andra sidan kan säljaren av ett AMZN-alternativ förvänta sig att få en högre premie på grund av AMZN-aktiens flyktiga karaktär. När marknaden tror att ett lager kommer att vara mycket volatilt växer optionens tidsvärde. Å andra sidan, när marknaden tror att ett lager kommer att bli mindre volatilt, Valet av alternativet faller Det är denna expe Ctation av marknaden av en aktie s framtida volatilitet som är nyckeln till priset på alternativ Fortsätt läsa om detta ämne i ABC: er av alternativ volatilitet. Effekten av volatilitet är oftast subjektiv och det är svårt att kvantifiera. Lyckligtvis finns det flera räknemaskiner som Kan användas för att uppskatta volatiliteten För att göra detta ännu mer intressant finns det också flera typer av volatilitet - med underförstådd och historisk att vara mest noterad. När investerare tittar på volatiliteten i det förflutna kallas det antingen historisk volatilitet eller statistisk volatilitet Historisk Volatilitet hjälper dig att bestämma den möjliga storleken på det underliggande lagerets framtida rörelser Statistiskt sett kommer två tredjedelar av alla förekomster av aktiekurs att hända inom plus eller minus en standardavvikelse av aktierna rör sig över en viss tidsperiod. Historisk volatilitet ser tillbaka i tiden för att visa hur volatila marknaden har varit Detta hjälper alternativ investerare att bestämma vilket övningspris som är mest lämpligt att c hysa för den specifika strategin som de har i åtanke. Läs mer om volatilitet i Använd historisk volatilitet för att mäta framtida risker och användningsområden och gränser för volatilitet. Implicerad volatilitet är vad som är underförstått av nuvarande marknadspriser och används för de teoretiska modellerna. bidrar till att ställa in det aktuella priset på ett befintligt alternativ och hjälper alternativa aktörer att bedöma potentialen i en optionshandel. Implicit volatilitet mäter vilka alternativ handlare förväntar sig att framtida volatilitet kommer att vara. Således är underförstått volatilitet en indikator på marknadens nuvarande känsla. Kommer att återspeglas i priset på alternativen som hjälper tillvalshandlare att bedöma den framtida volatiliteten i optionen och aktien baserat på nuvarande optionspriser. Bottom Line En aktieinvestor som är intresserad av att använda alternativ för att fånga ett potentiellt inflytande i ett lager måste förstå hur alternativen är prissatta Förutom det underliggande priset på beståndet är nyckelfaktorerna för priset för ett alternativ inbördes Värde - det belopp med vilket lösenpriset för ett alternativ är in-the-money - och dess tidvärde Tidvärdet är relaterat till hur mycket tid ett alternativ har tills det löper ut och alternativets volatilitet Volatilitet är av särskilt intresse för ett lager näringsidkare som vill använda alternativ för att få en extra fördel Historisk volatilitet ger investeraren ett relativt perspektiv på hur volatiliteten påverkar optionspriserna, medan nuvarande optionsprissättning ger den implicita volatiliteten som marknaden förväntar sig i framtiden. Känner till nuvarande och förväntade volatilitet som finns i priset på ett alternativ är avgörande för varje investerare som vill utnyttja rörelsen av ett aktiens pris. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen passerade 1933 som Banking A Ct, vilket förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, valutan i Indien Rupéen består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. Finansiella beräkningar från. Stock Option Calculator. Återställningsalternativ för ditt företags aktie kan vara en Otrolig fördel Även efter några år med måttlig tillväxt kan aktieoptioner ge en snygg avkastning. Använd den här kalkylatorn för att bestämma värdet av dina aktieoptioner för de kommande fem till fem år. JavaScript krävs för denna kalkylator Om du använder Internet Explorer, kan du behöva välja att Tillåt blockerat innehåll för att se denna räknare. För mer information om dessa dessa finansiella räknare, besök Dinkytown Financial Ca Lculators från KJE Computer Solutions, LLC. De bästa finansiella beräkningarna någonstans. Ta dem på din webbplats.1998-2016 KJE Computer Solutions, LLC Financial Calculator på 612 331-2291 1730 New Brighton Blvd PMB 111 Minneapolis MN 55413.KJE Computer Solutions, LLCs informations - och interaktiva räknare görs tillgängliga för dig som självhjälpsverktyg för din självständiga användning och är inte avsedda att ge investeringsrådgivning Vi kan inte och garanterar inte deras tillämplighet eller noggrannhet i förhållande till dina individuella omständigheter. Alla exempel är hypotetiska och är För illustrativa ändamål Vi uppmuntrar dig att söka personliga råd från kvalificerade yrkesverksamma angående alla personliga problem. Mer information.