Hur handlar du med RSI i valutamarknaden. Som handlare fortsätter deras utbildning av teknisk analys, kommer de ofta att börja en resa på indikatorernas väg. På denna väg finns många indikatorer, med många funktioner, användningar och mål. Vissa indikatorer kan tyckas arbeta bättre än andra beroende på näringsidkarens mål som leder till den otroliga populariteten hos många av de mest populära indikatorerna. Men något som måste klargöras. En klok näringsidkare sa en gång att indikatorer bara är en form av ett snyggt rörligt medelvärde. indikatorer använder förflutna prisrörelser för att bygga deras indikatorvärde som ett rörligt genomsnitt. Och sedan tidigare priser inte kan förutsäga framtida prisrörelser, vad kan en fördubblad tolkning av de tidigare rörelserna, som t. ex. en indikator, göra för en näringsidkare. medan indikatorer aldrig kommer att vara helt förutsägda för framtida prisrörelser kan de verkligen hjälpa handlare att bygga ett tillvägagångssätt baserat på sannolikhet för att få det de vill ha ur marknaden. artikel kommer vi att diskutera en av de mer populära indikatorerna i Teknisk Analys RSI eller Relative Strength Index. What går in i RSI. Relative Strength Index kommer att mäta prisändringar under de senaste X perioderna med X är den insats som Du kan komma in i indikatorn. Om du ställer in RSI med 5 perioder kommer det att mäta styrkan i denna ljusprisrörelse mot de föregående 4 för totalt de senaste 5 perioderna. Om du använder RSI vid 55 perioder mäter du detta Ljusstyrka eller svaghet under de senaste 54 perioderna. Ju fler perioder du använder desto långsammare kommer indikatorn att reagera på de senaste prisförändringarna. Bilden nedan visar 2 RSI-indikatorer. Den översta RSI-värdet är inställt med 5 perioder och botten vid 55 perioder Lägg märke till hur mycket mer oregelbundet de 5 perioderna RSI jämförs med de 55 perioderna Detta beror på att indikatorn ändras så mycket snabbare på grund av de färre ingångarna som används för att beräkna dess värde. RSI av 55 perioder på botten i blått och RSI med 5 perioder Abov e i red. What kan RSI berätta för oss. Som en oscillator kommer RSI att läsa ett värde mellan en och 100 och berätta hur starkt eller svagt priset har varit över det observerade antalet perioder. Om RSI läser under 30 kommer handlare att tolkar ofta det för att betyda att prisåtgärden har varit svag och tillgången som kartläggs kan överlåtas. Om RSI läser över 70, har prisåtgärden varit stark och priset kan eventuellt vara överköpt. Framställd av James Stanley. Basisk Användning av RSI. Eftersom indikatorn kan visa eventuellt överköpta eller överlösta förhållanden, kommer handlare ofta att ta det här ett steg längre för att leta efter potentiella prisomvandlingar. Den mest grundläggande användningen av RSI ser ut att köpa när priset går över och över 30-nivån, med tanke på att priset kan röra sig från överlåtet territorium med köpstyrka, eftersom priset tidigare hade tagits för lågt. Bilden nedan kommer att illustrera ytterligare. Framställd av James Stanley. Fallande handel med RSI. Styrka Index presenterar a fel till handlare som försöker använda den grundläggande användningen av indikatorn. RSI letar efter sin natur efter prisförändringar Genom att köpa när RSI korsar över 30 eller säljs, köper handlare en marknad som redan har gått ned i sin tur en räknare - trend trade Och om en näringsidkare säljer som RSI korsar under 70, har marknaden gått tillräckligt för att bli överköpt och näringsidkaren börjar sälja position. Om marknaden sträcker sig kan detta vara ett önskvärt drag i en indikatorn, eftersom näringsidkare ofta kan se att initiera poster i ett intervall med RSI. Men om marknaden sträcker sig kan resultaten vara ogynnsamma, eftersom priset fortsätter att röra sig i trenderande riktning, vilket innebär att näringsidkare som hade öppnat handlar i motsatt riktning i en kompromiss position Bilden nedan kommer att illustrera denna situation ytterligare. Framställd av James Stanley. Som du kan se i grafiken ovan var priset trending upp väldigt tungt när fyra olika RSI säljer utlösare inträffade alla cirklade i rött Trots det faktum att dessa säljar triggers ägde rum, fortsatte priset trender högre Om handlare hade öppnat korta positioner med dessa utlösare skulle de vara i det osäkra läget för att hantera en förlorande handel. Kanske mer oroande är det faktum att vissa handlare kanske inte använder stopp på deras handelspositioner och näringsidkaren vill sälja en överköpt marknad, eftersom RSI hade flyttat under 70, kan få betydande handelsförluster, eftersom den styrka som ursprungligen orsakade indikatorn att läsa över 70 fortsätter att bära priserna högre. När handel med RSI riskerar Förvaltningen är av största vikt eftersom trender kan utvecklas från olika områden och priserna kan röra sig mot näringsidkaren under en längre tidsperiod. I vår nästa artikel kommer vi att titta på hur handlare kan försöka avmarkera detta fall i RSI när handel i trendstrategier .--- Skriven av James B Stanley. Du kan följa James på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleys distributionslista, vänligen klicka här. DailyFX ger forex nyheter och teknisk anal ysis på trenderna som påverkar de globala valutamarknaderna. Utvecklad av Larry Connors är 2-årig RSI-strategin en strategi för genomgång av handel med syfte att köpa eller sälja värdepapper efter en korrigeringsperiod. Strategin är ganska enkel. Connors föreslår att man köper möjligheter När 2-periodens RSI rör sig under 10, vilket anses vara djupt överlåtet Omvänt kan handlare leta efter sällskapsmöjligheter när 2-års RSI rör sig över 90 Detta är en ganska aggressiv kortsiktig strategi som är avsedd att delta i en pågående trend. Det är inte utformad för att identifiera stora toppar eller bottnar Innan du tittar på detaljerna noterar du att den här artikeln är utformad för att utbilda kartiker om möjliga strategier. Vi presenterar inte en fristående handelsstrategi som kan användas direkt ur rutan. Istället är den här artikeln Menade att förbättra strategins utveckling och förfining. Det finns fyra steg till denna strategi och nivåerna baseras på slutkurser. Först identifiera den stora trenden med al ojämnt glidande medel Connors förespråkar det 200-dagars glidande medlet Den långsiktiga trenden är uppe när en säkerhet ligger över sin 200-dagars SMA och nere när en säkerhet ligger under sina 200-dagars SMA-handlare bör leta efter köpmöjligheter när ovanstående 200-dagars SMA och korta försäljningsmöjligheter när under 200-dagars SMA. Välj en RSI-nivå för att identifiera köp - eller försäljningsmöjligheter inom den större trenden Connors testade RSI-nivåer mellan 0 och 10 för att köpa och mellan 90 och 100 för att sälja Connors fann att avkastningen var högre när man köpte på ett RSI-dopp under 5 än på ett RSI-dopp under 10 Med andra ord dämpade den lägre RSI desto högre avkastning på efterföljande långa positioner. För korta positioner var avkastningen högre vid försäljning - förskjutning på en RSI-ökning över 95 än vid en överskott över 90 Med andra ord, desto kortare överköpte säkerheten, desto större blir den efterföljande avkastningen på en kort position. Det tredje steget involverar den faktiska köp - eller säljkortsordern och Tidpunkten för dess placeringskartister kan antingen titta på marknaden nära slutet och etablera en position strax före stängningen eller etablera en position vid nästa öppning. Det finns fördelar och nackdelar för båda sätten. Connors förespråkar den förutgående tillvägagångssättet. Köp strax före det närmaste medlet handlare är till nackdel för nästa öppning vilket kan vara med ett gap. Det här är klart att detta gap kan förbättra den nya positionen eller omedelbart förringa en negativ prisförflyttning. Vänta på det öppna ger handlarna mer flexibilitet och kan förbättra ingångsnivån. Steg är att ställa utgångspunkten I sitt exempel med SP 500, förespråkar Connors att man lämnar långa positioner på ett drag över 5-dagars SMA och korta positioner på ett drag under 5-dagars SMA. Det här är tydligt en kortsiktig handelsstrategi som kommer att producera snabba utgångar Chartister bör också överväga ett slutstopp eller använda den paraboliska SAR Ibland tar en stark trend hållet och efterföljande stopp kommer att försäkra att en position förblir så länge trenden exte nds. Where are the stops Connors förespråkar inte att använda slutar Ja, du läser rätt I sin kvantitativa testning, som innebar hundratusentals affärer, fann Connors att slutar att faktiskt skada prestationen när det gäller aktier och aktieindex. Även om marknaden verkligen gör har en uppåtgående drift, inte att använda stopp kan resultera i outsized förluster och stora drawdowns. Det är ett riskabelt förslag, men sedan är handel ett riskabelt spel. Chartists måste bestämma sig själva. Trading Examples. The diagram nedan visar Dow Industrials SPDR DIA med Den 200-dagars SMA-röda, 5-åriga SMA-rosa och 2-åriga RSI En bullish signal uppträder när DIA ligger över 200-dagars SMA och RSI 2 flyttas till 5 eller lägre. En baisse-signal uppträder när DIA är under 200-dagars SMA och RSI 2 flyttas till 95 eller högre Det var sju signaler under denna 12-månadersperiod, fyra hausse och tre baisse Av de fyra hausseckenen, flyttade DIA högre tre av fyra gånger, vilket innebär att dessa kunde ha varit lönsamma Av de tre baisse s ignorerar, flyttade DIA lägre bara en gång 5 DIA flyttade över 200-dagars SMA efter bearish-signalerna i oktober. En gång över 200-dagars SMA flyttade 2-periodens RSI inte till 5 eller lägre för att producera en annan köpsignal. Såvitt som en vinst eller förlust skulle det bero på de nivåer som används för stopp och vinsttagande. Det andra exemplet visar Apple AAPL-handel över dess 200-dagars SMA under större delen av tidsramen. Det fanns minst tio köpsignaler under denna period. Det skulle har varit svårt att förhindra förluster under de första fem eftersom AAPL zigzagged sänkt från slutet av februari till mitten av juni 2011 De andra fem signalerna gick mycket bättre när AAPL zigzagged högre från augusti till januari. Titta på det här diagrammet är det klart att många av dessa signaler var tidigt Med andra ord flyttade Apple till nya nedgångar efter den ursprungliga köpsignalen och återhämtade sig. Som med alla handelsstrategier är det viktigt att studera signalerna och leta efter sätt att förbättra resultaten. Nyckeln är att undvika kurvanpassning, vilket minskar Oddsen för Framgångsframgång Som framgår ovan kan RSI 2-strategin vara tidig eftersom de befintliga rörelserna ofta fortsätter efter signalen. Säkerheten kan fortsätta högre efter att RSI 2 har stigit över 95 eller lägre efter att RSI 2 har sjunkit under 5. I ett försök att avhjälpa denna situation , bör kartläggare leta efter någon form av ledtråd om att priserna faktiskt har gått om efter att RSI 2 träffat sin extrema. Det här kan innebära ljusstakeanalys, intradagskartmönster, andra momentumoscillatorer eller till och med tweaks till RSI 2.RSI 2 surges över 95 eftersom priserna rör sig uppåt Att etablera en kort position medan priserna går upp kan vara farliga Chartists kan filtrera den här signalen genom att vänta på att RSI 2 flyttas tillbaka under sin mittlinje 50 Likaså när en säkerhet handlar över dess 200-dagars SMA och RSI 2 flyttar under 5, kan kartörer filtrera den här signalen genom att vänta på att RSI 2 flyttar över 50 Detta skulle indikera att priserna verkligen har gjort någon form av kortvarig sväng. I diagrammet ovan visas Google med RSI 2-signaler filtrerade med ett kors på mittlinjen 50 Det var goda signaler och dåliga signaler Observera att försäljningssignalen från oktober inte trätt i kraft eftersom GOOG var över 200-dagars SMA vid den tidpunkt då RSI flyttade under 50. Notera också att luckor kan orsaka förödelse på affärer I mitten av juli, mitten av oktober och mitten av januari inträffade luckor under vinstsäsongen. RSI 2-strategin ger handlare en chans att delta i en pågående trend Connors konstaterar att handlare bör köpa återbetalningar, inte breakouts Omvänt bör handlare sälja översullade studsar, inte stödja raster Denna strategi passar med hans filosofi Även om Connors tester visar att slutar skada prestanda skulle det vara klokt för handlare att utveckla en exit - och stoppstrategi för något handelssystem. Traders kan avsluta länge när villkoren blir överköpta eller sätta ett bakslag. Näringsidkare kan avsluta shorts när förhållanden blir överlämnade Tänk på att denna artikel är utformad som en utgångspunkt för handelssystemutveckling Använd dessa idéer för att se nt din handelsstil, riskbelöningspreferenser och personliga bedömningar Klicka här för ett diagram över SP 500 med RSI 2.Below är kod för Advanced Scan Workbench som Extra medlemmar kan kopiera och klistra in. RSI 2 Köp Signal. Relativ Styrka Index - RSI. BREAKING DOWN Relative Strength Index - RSI. Relativstyrkindexet beräknas med följande formel. RSI 100 - 100 1 RS. Var RS Genomsnittlig vinst på uppperioder under den angivna tidsramen Genomsnittlig förlust av nollperioder under den angivna tidsramen . RSI ger en relativ utvärdering av styrkan i en säkerhets s senaste prisutveckling, vilket gör det till en momentumindikator. RSI-värden varierar från 0 till 100 Standardtidstiden för att jämföra uppperioder till nollperioder är 14, som i 14 handelsdagar. Traditionell tolkning och användning av RSI är att RSI-värden på 70 eller högre indikerar att en säkerhet blir överköpt eller övervärderad, och kan därför grundas på en trendomvandling eller korrigeringsåterkallande i pris. e andra sidan av RSI-värdena, en RSI-avläsning av 30 eller lägre tolkas vanligen som en indikation på ett överlämnat eller undervärderat tillstånd som kan signalera en trendbyte eller korrigering av prisomvandling till uppsidan. Tips om att använda RSI-indikatorn. skapa falska köp - eller försäljningssignaler i RSI Den används därför bäst med förädlingar till dess tillämpning eller i kombination med andra bekräftande tekniska indikatorer. Vissa handelsmän använder i ett försök att undvika falska signaler från RSI mer extrema RSI-värden som köp eller sälj signaler, såsom RSI-mätningar över 80 för att indikera överköpta villkor och RSI-mätningar under 20 för att indikera överlämningsförhållanden. RSI används ofta i samband med trendlinjer, eftersom trendlinjestöd eller motstånd ofta sammanfaller med stöd - eller motståndsnivåer i RSI-läsningen. Att titta på skillnader mellan pris och RSI-indikatorn är ett annat sätt att förfina dess tillämpning. Divergens uppstår när en säkerhet gör en ny hög eller lågt pris men RSI ger inte motsvarande motsvarande höga eller låga värde Bearish divergens när priset gör en ny hög men RSI tas inte som en försäljningssignal Bullish divergens som tolkas som en köpsignal inträffar när priset gör en nya låga, men RSI-värdet inte Ett exempel på bearish divergens kan utvecklas enligt följande En säkerhet stiger i pris till 48 och RSI ger en hög avläsning av 65 Efter att ha tagit sig något nedåt gör säkerheten senare en ny högst 50, men RSI stiger bara till 60 RSI har bearishly divergerat från prisrörelsen.
No comments:
Post a Comment