Valutakursalternativ är ett alternativ till terminkontrakt vid säkring av en exponering för valutakurser eftersom optioner gör att bolaget kan dra nytta av gynnsamma valutakursrörelser medan ett terminsavtal låser sig i valutakursen för en framtida transaktion. Naturligtvis är denna försäkring från optionen inte fri , Medan det kostar inget att ingå en forward-transaktion. När prissättning av valutakursalternativ är den underliggande valutakursen eller valutaterminen. Konventkonventionen hänvisar till den potentiella tidsfördröjningen som uppstår mellan handels - och avvecklingsdatum. Finansiella kontrakt har generellt en försening Mellan genomförandet av en handel och dess avveckling Denna tidsperiod är också närvarande mellan utgången av ett alternativ och dess avveckling. Till exempel för en valutakursförändring mot USD är standarddatumberäkningen för spotavräkning två arbetsdagar i den icke-dollarn valuta och sedan den första goda arbetsdagen som är gemensam för valutan och New York Det enda undantaget från denna konvention Är USD-CAD vilket är en Toronto-arbetsdag, och sedan den första gemensamma affärsdagen i Toronto och New York. För ett FX-alternativ görs kontantavveckling på samma sätt, med avräkningsberäkningen med optionens utgångsdatum som början av Beräkningen Avvecklingskonventionen påverkar diskontering av kassaflöden och måste beaktas vid värderingen FINCAD-funktionerna möjliggör specifikation av olika valutakursmarknadskonventioner som kan täcka de flesta valutapar som finns tillgängliga på marknaden När det gäller möjliga inmatningsformat kan användarna ange Konventionerna för valutakursens två valutor manuellt, på ett kombinerat eller separat sätt För det första kan två element tas in som mognadsdeskriptor och semesterkonvention som delas för båda valutorna. För det senare kan fem element tas in i Som en uppsättning mognadsbeskrivare och semesterkonvention för valutan en, en annan uppsättning liknande ingångar för valutan två och en ytterligare ingång av h Oliday-konventionen Detta motsvarar den mest generella specifikationen av uppgörelsekonventionen som kan användas för cross-rate-handel, ega CAD-EUR-handel som har avvecklingsdatum beräknade med hjälp av New York samt Toronto och Target holidays. Om vi antar att växelkurserna följer Geometrisk brunisk rörelse samma typ av stokastisk process som ett lager, med USD JPY som valutakursen, är den utländska valutan JPY analog med ett lager som ger ett känt utdelningsutbyte där ägaren till utländsk valuta erhåller ett utdelningsutbyte som motsvarar risken - fri ränta i utländsk valuta Dessa och andra antaganden tillåter oss att använda generiska alternativmodeller, till exempel Black-Scholes vid värdering av FX-alternativ. Tekniska detaljer. FX-alternativ kan vara förvirrande och ibland kräver lite extra tanke eftersom en kund kommer överväga alternativet en CALL och en annan kommer att överväga samma FX-alternativet en PUT Det är alltid viktigt att förstå vad den förväntade utbetalningen är för när en gång utbetalningen jag S känt kommer ingångarna till alternativfunktionerna att vara tydliga. Exempelvis om strejkfrekvensen är 1 45 CAD USD 1 45 CAD köper 1 00 USD så skulle utbetalningen för ett långt samtal på USD se ut som illustrationen nedan. Kom ihåg att en anrop på USD är detsamma som en CAD-satsning, så om CAD USD-kursen stiger till 1 50, är en 1 45 PUT på CAD i pengarna. Avbetalning för ett långt samtal på USD. Analysis Supported. FINCAD FX optionsfunktioner kan Användas för följande. Beräkna verkligt värde och riskstatistik för en europeisk, amerikansk eller asiatisk FX-option. Beräkna verkligt värde, riskstatistik och riskrapporter för ett europeiskt FX-alternativ med avvecklingsavtal. Beräkna verkligt värde och riskstatistik för en europeisk eller American Exercise Single Barrier FX option. Calculate verkligt värde och riskstatistik för en europeisk eller amerikansk övning dubbelbarriär FX-alternativet Alternativet är ett alternativ för dubbel uttagsbarriär, och utbetalningen kan vara vanilj eller binär typ. Initialt äger innehavaren ett samtal eller sätt binärt alternativ, men om någon Tidpunkten, antingen barriären bryts, alternativet förloras eller slås ut. Beräkna verkligt värde och riskstatistik för ett binärt FX-alternativ. Beräkna verkligt värde och riskstatistik för ett binärt barriär FX-alternativ. Utdelningen är ett fast antal pengar om barriären Brytas annars, ingenting om att barriären aldrig bryts och vice versa. Beräkna verkligt värde och riskstatistik för ett binärt barriär FX-alternativ. Utbetalningen är ett fast belopp kontant om barriären berörs och alternativet finns i pengarna vid utgången Annars, ingenting. Räkna upp verkligt värde och riskstatistik för ett binärt barriär FX-alternativ. Utdelningen är ett fast belopp om inte barriären berörs och alternativet finns i pengarna vid utgången annars, ingenting. För att läsa mer om FINCAD FX-alternativ Funktioner, kontakta en FINCAD Representative. FX avvecklingsalternativ för små och medelstora företag. FX avvecklingsalternativ kan anpassas till dina behov Alla alternativ hanteras på ett säkert och korrekt sätt, med hjälp av antingen SEPA Single Euro Payments Ar Ea eller SWIFT Society för Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Deutsche Bank prisbelönta FX uppgörelse options. Our FX uppgörelse alternativ har tjänat Deutsche Bank Straight Through Processing Award fem år i en row. International Wire Transfers. Electronic Wire Transfers, drivs av SWIFT , är en snabb och säker betalningsmetod Vi kan konvertera pengar till hemmaxamell eller samla in betalningar direkt från utländska kunder via Wire Transfer. Bank Drafts och Wire Transfer. Bank Drafts och Wire Transfer kan konverteras mycket snabbare genom vårt system än genom de flesta banker Du behöver inte konvertera dem omedelbart, eftersom vi kan hålla din fond i valuta tills du är redo att konvertera. Förhandsbankförslag och checkar. När du betalas med check i en utländsk valuta kan vi konvertera pengarna snabbare Än en bank. Wired pengar behöver inte omvandlas till hemvalutan först med våra Cross Currency-tjänster. Till exempel får en brittisk kund euro från en cust omer och vill att pengarna överförts till ett specifikt eurokonto istället för ett brittiskt pund konto. Vi kan ta emot euro och betala euro direkt på kundens Euro-konto utan att behöva konvertera till brittiska pund. Om du vill prata via FX-uppgörelsen alternativ med vårt team, var snäll och kontakta. FX-avvecklingsalternativ för små och medelstora företag. FX-avvecklingsalternativ kan anpassas till dina krav Alla alternativ hanteras säkert och i tid, med hjälp av antingen SEPA Single Euro Payments Area eller SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Deutsche Bank prisbelönta FX uppgörelse options. Our FX uppgörelse alternativ har tjänat Deutsche Bank Straight Through Processing Award, fem år i en row. International Wire Transfers. Electronic Wire Transfers, drivs av SWIFT, är en snabb och säker metod av betalningsleverans Vi kan konvertera pengar till hemvaluta eller samla in betalningar direkt från utländska kunder via Wire Transfer. Bank Drafts and Wire Transfe rs. Bank Drafts and Wire Transfers kan konverteras mycket snabbare via vårt system än via de flesta banker. Du behöver inte konvertera dem omedelbart, eftersom vi kan hålla din fond i valuta tills du är redo att konvertera. Förhandsbankförslag och checkar. När du betalas med check i en utländsk valuta kan vi konvertera pengarna snabbare än en bank. Omställda medel behöver inte omvandlas till hemvalutan först med våra Cross Currency-tjänster. Till exempel får en brittisk kund euro från en kund Och vill att pengarna överförs till ett visst eurokonto istället för ett brittiskt pund konto. Vi kan få Euros och betala euro direkt till kundens Euro-konto utan att behöva konvertera till brittiska pund. Om du vill prata via FX-avvecklingsalternativ med vårt team, var snäll och kontakta oss.
No comments:
Post a Comment